版面策略模拟盘

买入：收盘 < 布林下轨　且　距 120 日高点回撤 ≥15%　且　下跌前存在 20 日横盘平台（振幅≤15%）、现价在中枢下 ≥15%　且　到 20 日均价空间 ≥8%　且　近 60 日平均振幅 ≥4%
风控硬过滤：排除 ST/*ST/退、股价<2 元、近 20 日≥2 个跌停、近 20 日日均成交额<5000 万　｜　不限制上市时长（新股也做）
资金：单票 ≤ 总权益 20%，最多同时 5 只　｜　建仓：1/4 → 跌 4% 补 1/4 → 跌 8% 补 1/2　｜　卖出：均价×1.08 / 跌破首仓×0.85 / 最长 15 日

最新交易日无买点（这套规则一年也就几十次机会）

两版的差别只有一句话：加「双向波动」过滤后，机会从 2612 个降到 487 个（少 5 倍）， 单笔质量几乎不变（72.1%→72.7%），但回撤从 −20.7% 收到 −13.6%。 → 所以它是风控开关，不是收益引擎：想稳就开，想快就关。

同一套买卖规则，但股票池只放你长期跟踪的几只（这里用 4 只做样本）。 条件放宽到：收盘 < 布林下轨、距 120 日高点回撤 ≥15%、下跌前存在 20 日平台（振幅≤15%）、现价在平台中枢下 ≥15%、到 20 日均价空间 ≥8%。

关键发现（比曲线更重要）： ① 阈值不是越严越好——A 档（回撤20%/下轨×0.98）只有 11 次机会、胜率 36%、均值 −0.95%； 放宽到 B 档（回撤15%）变成 30 次、胜率 63%、均值 +3.21%。太严会专挑“跌到半山腰还在跌”的票。
② 收益主要来自选股，不是规则：永新光学 6 次全胜（+7.43%），中控只有 5 次、40% 胜率。
③ 盯熟几只的机会频率很低（4 只 8~10 年合计 30 次，约每年 3~4 次），你必须用"平时空仓等"的耐心换胜率。

一条信号算「能买进」必须同时满足：
① 次日开盘涨幅 ≤ +3%（高开太多视为追不上）　② 非一字板（high>low）　③ 次日最低价 < 开盘价（盘中确实出现过更低的成交价）

其余一律记为「买不进」。这个口径是保守的，但比"假设开盘一定能成交"诚实得多。

既然"能买"和"该买"是互斥的，那就只剩两条路：
1. 换成不追涨停的入口：低吸、趋势回踩、板块轮动——买点是"没人抢"的位置，天然可成交。
2. 把成交可行性本身做成因子：统计"可成交率"高的票在 T+1/T+2 的表现，验证它是不是反指。

两条都要用到分钟数据（判断尾盘强度、盘中承接）。本机已有 daily_minutes.py / build_minutes.py 的分时管线， 下一步我建议先做「尾盘强度」：14:30 后价格站稳均线 + 成交额放大 → 次日开盘买，看能不能翻正。